- Эмитент
- BetaShares
- Дата выпуска
- 5 окт. 2016 г.
- Регион
- Asia Pacific (Australia)
- Категория
- Australian Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Australia ex 20 Index
- Страна регистрации
- Australia
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EX20.AX
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) снизился на 7.8% с начала года. Текущая цена акции EX20.AX — A$22. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции EX20.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,192.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) показал доход в -7.82% с начала года и -3.99% за последние 12 месяцев.
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность EX20.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EX20.AX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | -1.50% | -9.83% | 2.62% | 1.14% | 0.99% | -1.97% | -7.82% | |||||
| 2025 | 5.40% | -3.41% | -3.40% | 2.85% | 5.73% | 1.22% | 2.27% | 3.29% | 1.01% | 0.50% | -0.87% | -0.75% | 14.21% |
| 2024 | -1.05% | 2.33% | 4.35% | -1.99% | 1.21% | -2.20% | 3.75% | 1.20% | 3.69% | -1.60% | 4.17% | -3.73% | 10.11% |
| 2023 | 3.41% | -1.22% | -0.62% | 3.21% | -1.45% | 0.51% | 2.22% | -0.55% | -4.41% | -5.19% | 4.69% | 6.56% | 6.68% |
| 2022 | -9.46% | 1.43% | 4.95% | -0.63% | -3.54% | -9.69% | 7.25% | 1.00% | -8.18% | 6.53% | 4.85% | -3.20% | -10.28% |
| 2021 | -1.87% | 0.38% | 2.38% | 3.06% | 0.10% | 3.84% | 0.19% | 5.57% | -1.60% | 0.00% | 0.53% | 2.67% | 16.05% |
Метрики бенчмарка
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF has an annualized alpha of 5.04%, beta of 0.13, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2016.
- This ETF participated in 93.80% of S&P 500 Index downside but only 61.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.04%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 61.72%
- Участие в снижении
- 93.80%
Комиссия
Комиссия EX20.AX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EX20.AX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EX20.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.86 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.39 | -2.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.36 | A$0.84 | A$0.32 | A$0.34 | A$0.27 | A$0.39 | A$0.51 | A$0.87 | A$0.62 | A$0.21 |
Дивидендный доход | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.36 | A$0.36 | |||||
| 2025 | A$0.26 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.58 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.84 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.32 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.32 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.34 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.34 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.27 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.27 |
| 2021 | A$0.17 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.22 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF показал максимальную просадку в 39.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF составляет 11.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.55%март 2020 г. | 2mo | 1y 22d | 1y 2moянв. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-18.65%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 1y 9mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.05%дек. 2018 г. | 3mo 25d | 5mo 3d | 8mo 28dавг. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.84%март 2026 г. | 5mo 6d | — | 9mo 4dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-12.95%апр. 2025 г. | 2mo 3d | 1mo 9d | 3mo 12dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| EX20.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -41.07% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -11.69% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -17.74% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -22.01% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -1.97% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -11.02% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 4.20% | +3.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EX20.AX
Добавьте Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EX20.AX