Сравнение A200.AX с BHYB.AX
A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) and BHYB.AX (BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF) are both exchange-traded funds - A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while BHYB.AX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Australian Banking Preferred Shares Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, A200.AX returned 6.97%/yr vs 3.41%/yr for BHYB.AX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. A200.AX charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for BHYB.AX.
Доходность
Сравнение доходности A200.AX и BHYB.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, A200.AX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у BHYB.AX с доходностью 1.65%.
A200.AX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
BHYB.AX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам A200.AX и BHYB.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.91% | 10.31% | 9.74% | 10.96% | -1.18% | 9.16% |
BHYB.AX BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF | 1.65% | 3.04% | 5.62% | 2.68% | 1.66% | 3.18% |
Correlation
The correlation between A200.AX and BHYB.AX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A200.AX vs. BHYB.AX — Ранг доходности на риск
A200.AX
BHYB.AX
Сравнение A200.AX c BHYB.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF (BHYB.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| A200.AX | BHYB.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.58 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 6.66 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок A200.AX и BHYB.AX
Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки BHYB.AX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и BHYB.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A200.AX | BHYB.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -5.16% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -1.29% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -2.62% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -5.16% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | 0.00% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.67% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.50% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности A200.AX и BHYB.AX
Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF (BHYB.AX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYB.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A200.AX | BHYB.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 0.72% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 1.99% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 2.51% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 3.32% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 3.31% | +11.86% |
Сравнение комиссий A200.AX и BHYB.AX
A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BHYB.AX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A200.AX и BHYB.AX
Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности BHYB.AX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.52% | 3.33% | 1.57% | 2.89% | 5.68% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% |
BHYB.AX BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF | 3.33% | 3.69% | 4.34% | 4.44% | 2.79% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
A200.AX and BHYB.AX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for BHYB.AX.
A200.AX tracks Solactive Australia 200 Index, while BHYB.AX tracks Solactive Australian Banking Preferred Shares Index. Their fees differ too: 0.04% for A200.AX and 0.35% for BHYB.AX.
Подберите оптимальное распределение для A200.AX и BHYB.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор