PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8PSG.DE с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8PSG.DE с SHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 2.80%/yr for SHY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SHY.

Доходность

Сравнение доходности 8PSG.DE и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 2.26%.

8PSG.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.15%
1 год
31.10%
3 года*
28.02%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

SHY

1 день
0.59%
1 месяц
1.73%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.72%
1 год
2.42%
3 года*
1.44%
5 лет*
2.80%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		2.72%48.98%34.29%9.43%7.00%3.81%6.88%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		2.26%-7.50%10.78%1.04%2.08%6.71%-7.43%

Correlation

The correlation between 8PSG.DE and SHY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.09

The correlation between 8PSG.DE and SHY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold ETC

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

8PSG.DE vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8PSG.DE c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8PSG.DESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.42

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.63

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.61

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

1.52

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

8PSG.DE vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8PSG.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SHY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8PSG.DE и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

8PSG.DESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.42

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.39

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.29

+0.75

Просадки

Сравнение просадок 8PSG.DE и SHY

Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, примерно равная максимальной просадке SHY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8PSG.DESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-18.74%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-3.98%

-12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-10.84%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-12.65%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-6.28%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-7.12%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.59%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSG.DE и SHY

Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8PSG.DESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

1.05%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

4.11%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

5.83%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

7.28%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

7.16%

+8.97%

Сравнение комиссий 8PSG.DE и SHY

8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8PSG.DE и SHY

8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.69%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

8PSG.DE and SHY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.

8PSG.DE is categorized as Gold, while SHY is Government Bonds. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.15% for SHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор