Сравнение 8PSG.DE с GLDY
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. 8PSG.DE is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, 8PSG.DE returned 31.10% vs 9.58% for GLDY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и GLDY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как GLDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -3.20%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 29.86% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -3.20% | 6.39% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and GLDY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between 8PSG.DE and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. GLDY — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
GLDY
Сравнение 8PSG.DE c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSG.DE | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.68 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 1.79 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSG.DE | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.51 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.14 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и GLDY
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что больше максимальной просадки GLDY в -14.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -14.10% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -14.10% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -14.10% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -5.13% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 5.37% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и GLDY
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.00% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 17.19% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 18.99% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.24% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.24% | -2.11% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и GLDY
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и GLDY
8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.65% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and GLDY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
8PSG.DE is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор