PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 8PSG.DE с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 8PSG.DE и FXAIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 8PSG.DE с FXAIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

8PSG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 8PSG.DE или FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности 8PSG.DE и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

8PSG.DE:

2.10

FXAIX:

0.75

Коэф-т Сортино

8PSG.DE:

2.88

FXAIX:

1.07

Коэф-т Омега

8PSG.DE:

1.38

FXAIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

8PSG.DE:

6.22

FXAIX:

0.72

Коэф-т Мартина

8PSG.DE:

16.61

FXAIX:

2.73

Индекс Язвы

8PSG.DE:

2.10%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

8PSG.DE:

16.07%

FXAIX:

19.78%

Макс. просадка

8PSG.DE:

-18.33%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

8PSG.DE:

-3.19%

FXAIX:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 1.34%.

8PSG.DE

С начала года

15.47%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

14.89%

1 год

34.91%

3 года

18.94%

5 лет

13.07%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

1.34%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-1.07%

1 год

13.84%

3 года

14.51%

5 лет

16.00%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold A

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий 8PSG.DE и FXAIX

8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

8PSG.DE
Invesco Physical Gold A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 8PSG.DE и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSG.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 8PSG.DE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 8PSG.DE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 8PSG.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8PSG.DE и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8PSG.DE и FXAIX

8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок 8PSG.DE и FXAIX

Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и FXAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSG.DE и FXAIX

Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...