Сравнение 8PSG.DE с BTC-USD
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 10.38%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -40.31%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 56.54%
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | 7.00% | 3.81% | 5.65% |
BTC-USD Bitcoin | -26.39% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 200.49% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
BTC-USD
Сравнение 8PSG.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 8PSG.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.80 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -1.38 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и BTC-USD
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -83.05% | +64.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -50.24% | +33.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -50.24% | +33.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -73.60% | +57.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -48.50% | +33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -40.03% | +34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 34.94% | -28.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) составляет 5.09%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 11.08% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 34.70% | -14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 35.21% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 44.75% | -28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 55.74% | -39.61% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор