Сравнение 84X0.DE с XEMD.DE
84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 48.60% for XEMD.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 84X0.DE и XEMD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у XEMD.DE с доходностью 28.06%.
84X0.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 40.37%
- 6 месяцев
- 42.72%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD.DE
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 28.06%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 84X0.DE и XEMD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 40.37% | 19.85% | 9.62% | 7.38% |
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 28.06% | 18.67% | 13.85% | 3.50% |
Correlation
The correlation between 84X0.DE and XEMD.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between 84X0.DE and XEMD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
84X0.DE vs. XEMD.DE — Ранг доходности на риск
84X0.DE
XEMD.DE
Сравнение 84X0.DE c XEMD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 84X0.DE | XEMD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.50 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 4.60 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.92 | 16.76 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 84X0.DE | XEMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 2.77 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.58 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок 84X0.DE и XEMD.DE
Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки XEMD.DE в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и XEMD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 84X0.DE | XEMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -23.50% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.72% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -2.54% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -9.22% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.95% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 84X0.DE и XEMD.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 84X0.DE | XEMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 7.39% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 15.08% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 17.84% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.76% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.76% | +0.35% |
Сравнение комиссий 84X0.DE и XEMD.DE
И 84X0.DE, и XEMD.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 84X0.DE и XEMD.DE
84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 1.55% | 1.92% | 3.01% | 2.38% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, 84X0.DE and XEMD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
84X0.DE and XEMD.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и XEMD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор