Сравнение 84X0.DE с ESRI.DE
84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 27.16% for ESRI.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ESRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности 84X0.DE и ESRI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
84X0.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 16.44%.
84X0.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 40.37%
- 6 месяцев
- 42.72%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESRI.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 84X0.DE и ESRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 40.37% | 19.85% | 9.62% | 7.38% |
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 16.44% | 11.11% | 6.74% | 3.44% |
Correlation
The correlation between 84X0.DE and ESRI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between 84X0.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
84X0.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск
84X0.DE
ESRI.DE
Сравнение 84X0.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 84X0.DE | ESRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.31 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 2.39 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.92 | 8.78 | +13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 84X0.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 1.61 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.39 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок 84X0.DE и ESRI.DE
Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и ESRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 84X0.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -36.06% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.40% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -2.26% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -7.76% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.11% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности 84X0.DE и ESRI.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 84X0.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 6.33% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 14.55% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 16.97% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.35% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.08% | -0.97% |
Сравнение комиссий 84X0.DE и ESRI.DE
84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ESRI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 84X0.DE и ESRI.DE
Ни 84X0.DE, ни ESRI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
84X0.DE and ESRI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.
84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.30% for ESRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и ESRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор