PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 84X0.DE с EDM2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 84X0.DE с EDM2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while EDM2.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 46.28% for EDM2.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 84X0.DE и EDM2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у EDM2.DE с доходностью 26.35%.

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDM2.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.82%
С начала года
26.35%
6 месяцев
26.81%
1 год
46.28%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 84X0.DE и EDM2.DE

2026 (YTD)202520242023
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		26.35%19.81%13.36%3.20%

Correlation

The correlation between 84X0.DE and EDM2.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between 84X0.DE and EDM2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с GQGIXEDM2.DE с SPMOEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с QDVE.DEEDM2.DE с SXRV.DEEDM2.DE с 5MVL.DE

Доходность на риск

84X0.DE vs. EDM2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 84X0.DE c EDM2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

84X0.DEEDM2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
2.63

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.50

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.48

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

4.32

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

15.65

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

84X0.DE vs. EDM2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 84X0.DE на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа EDM2.DE равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 84X0.DE и EDM2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

84X0.DEEDM2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.63

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.49

+1.28

Просадки

Сравнение просадок 84X0.DE и EDM2.DE

Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки EDM2.DE в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и EDM2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

84X0.DEEDM2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-32.32%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.88%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.66%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-11.10%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.01%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 84X0.DE и EDM2.DE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDM2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

84X0.DEEDM2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.43%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

15.11%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

17.92%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

16.83%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

19.13%

-2.02%

Сравнение комиссий 84X0.DE и EDM2.DE

И 84X0.DE, и EDM2.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 84X0.DE и EDM2.DE

Ни 84X0.DE, ни EDM2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 84X0.DE and EDM2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE and EDM2.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while EDM2.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и EDM2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор