PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 7RIP.DE с JMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 7RIP.DE с JMLP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

7RIP.DE (HANetf The Travel UCITS ETF) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 7RIP.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Solactive Travel, while JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 3 years, 7RIP.DE returned 13.87%/yr vs 24.31%/yr for JMLP.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. 7RIP.DE charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.

Доходность

Сравнение доходности 7RIP.DE и JMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 7RIP.DE показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.

7RIP.DE

1 день
0.33%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
1.65%
1 год
12.00%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 7RIP.DE и JMLP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-2.92%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%34.66%2.02%

Correlation

The correlation between 7RIP.DE and JMLP.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.27

The correlation between 7RIP.DE and JMLP.DE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Travel UCITS ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DIGI.DE7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с T3KE.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с W311.DE
Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с HYGJMLP.DE с PGXJMLP.DE с IBE.MC

Доходность на риск

7RIP.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 7RIP.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7RIP.DEJMLP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.30

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.81

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.22

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

6.04

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

7RIP.DE vs. JMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 7RIP.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа JMLP.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 7RIP.DE и JMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

7RIP.DEJMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.30

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.35

-1.11

Просадки

Сравнение просадок 7RIP.DE и JMLP.DE

Максимальная просадка 7RIP.DE за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7RIP.DE и JMLP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

7RIP.DEJMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-22.29%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.02%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.05%

-22.29%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-5.15%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-5.87%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

4.05%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 7RIP.DE и JMLP.DE

Текущая волатильность для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) составляет 6.05%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что 7RIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

7RIP.DEJMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.65%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

15.30%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

18.80%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

20.38%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

21.66%

+3.33%

Сравнение комиссий 7RIP.DE и JMLP.DE

7RIP.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 7RIP.DE и JMLP.DE

7RIP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%

Часто задаваемые вопросы

7RIP.DE and JMLP.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for 7RIP.DE.

7RIP.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while JMLP.DE is Energy Equities. 7RIP.DE tracks Solactive Travel, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. Their fees differ too: 0.69% for 7RIP.DE and 0.40% for JMLP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 7RIP.DE и JMLP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор