PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSK.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSK.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - 6PSK.DE tracks the FTSE RAFI Emerging Markets while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSK.DE returned 11.43%/yr vs 9.52%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 6PSK.DE charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSK.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSK.DE показывает доходность 24.13%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%. За последние 10 лет акции 6PSK.DE превзошли акции UEF5.DE по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.52% соответственно.

6PSK.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
5.90%
С начала года
24.13%
6 месяцев
23.56%
1 год
41.61%
3 года*
21.76%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.43%

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSK.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		24.13%16.65%20.37%8.16%-8.59%17.81%-10.11%20.36%-4.47%9.50%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%15.43%3.76%-15.31%7.01%5.32%14.48%-7.65%16.40%

Correlation

The correlation between 6PSK.DE and UEF5.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.85

The correlation between 6PSK.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 6PSK.DE:
6PSK.DE с PSRM.L6PSK.DE с XMME.DE6PSK.DE с AW12.DE6PSK.DE с FVEM.DE6PSK.DE с AXQE.DE6PSK.DE с SMLD.DE6PSK.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE

Доходность на риск

6PSK.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSK.DE
Ранг доходности на риск 6PSK.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSK.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSK.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSK.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSK.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSK.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSK.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.14

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.18

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

6.29

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

21.83

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSK.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSK.DE на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSK.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSK.DEUEF5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.14

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

+0.01

Просадки

Сравнение просадок 6PSK.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка 6PSK.DE за все время составила -42.46%, что больше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSK.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSK.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.46%

-36.71%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-9.52%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-20.41%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.59%

-24.34%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-36.71%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.55%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-9.99%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.75%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSK.DE и UEF5.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) составляет 7.44%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что 6PSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSK.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.72%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

15.86%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

19.10%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.66%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.88%

-0.67%

Сравнение комиссий 6PSK.DE и UEF5.DE

6PSK.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UEF5.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSK.DE и UEF5.DE

Дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности UEF5.DE в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		2.53%3.08%3.41%4.28%5.89%3.33%2.70%2.64%2.97%2.46%1.89%3.16%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

6PSK.DE and UEF5.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for 6PSK.DE.

6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.49% for 6PSK.DE and 0.24% for UEF5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSK.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор