PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6078.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 6078.HK с ^HSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd (6078.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Доходность

Сравнение доходности 6078.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd (6078.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 6078.HK и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
6078.HK
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd		-0.56%-12.90%-59.60%-36.72%14.75%0.14%87.69%
^HSI
Hang Seng Index		-2.01%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, 6078.HK показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -2.01%.

6078.HK

1 день
1.31%
1 месяц
0.32%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-14.77%
1 год
-17.67%
3 года*
-40.50%
5 лет*
-27.03%
10 лет*
—

^HSI

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-7.95%
1 год
8.25%
3 года*
7.16%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 6078.HK:
6078.HK с 6618.HK6078.HK с 1177.HK6078.HK с 2269.HK
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

6078.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6078.HK
Ранг доходности на риск 6078.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6078.HK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6078.HK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6078.HK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6078.HK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6078.HK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6078.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd (6078.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6078.HK^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.37

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

0.60

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.48

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

1.55

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6078.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6078.HK на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6078.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6078.HK^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.37

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.27

-0.45

Корреляция

Корреляция между 6078.HK и ^HSI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок 6078.HK и ^HSI

Максимальная просадка 6078.HK за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6078.HK и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

6078.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.66%

-65.18%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.04%

-13.22%

-24.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.66%

-50.16%

-39.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.54%

-24.24%

-64.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-24.18%

-32.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.28%

4.90%

+16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности 6078.HK и ^HSI

Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd (6078.HK) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что 6078.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

6078.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

7.18%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

14.23%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.37%

23.12%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.21%

25.25%

+39.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.06%

21.94%

+44.12%