PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 6078.HK с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 6078.HK и ^HSI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности 6078.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd (6078.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-46.15%
-3.45%
6078.HK
^HSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

6078.HK:

-0.65

^HSI:

1.80

Коэф-т Сортино

6078.HK:

-0.77

^HSI:

2.47

Коэф-т Омега

6078.HK:

0.91

^HSI:

1.32

Коэф-т Кальмара

6078.HK:

-0.51

^HSI:

0.89

Коэф-т Мартина

6078.HK:

-0.99

^HSI:

4.67

Индекс Язвы

6078.HK:

45.14%

^HSI:

9.76%

Дневная вол-ть

6078.HK:

68.98%

^HSI:

25.43%

Макс. просадка

6078.HK:

-88.42%

^HSI:

-91.54%

Текущая просадка

6078.HK:

-85.26%

^HSI:

-26.94%

Доходность по периодам

С начала года, 6078.HK показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью 20.75%.


6078.HK

С начала года

11.05%

1 месяц

23.10%

6 месяцев

-0.75%

1 год

-44.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^HSI

С начала года

20.75%

1 месяц

16.51%

6 месяцев

38.85%

1 год

47.35%

5 лет

-1.56%

10 лет

0.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 6078.HK и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

6078.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 6078.HK, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 6078.HK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6078.HK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6078.HK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6078.HK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6078.HK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 6078.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd (6078.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6078.HK, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.781.67
Коэффициент Сортино 6078.HK, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.122.33
Коэффициент Омега 6078.HK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.30
Коэффициент Кальмара 6078.HK, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.600.88
Коэффициент Мартина 6078.HK, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-1.164.36
6078.HK
^HSI

Показатель коэффициента Шарпа 6078.HK на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6078.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.78
1.67
6078.HK
^HSI

Просадки

Сравнение просадок 6078.HK и ^HSI

Максимальная просадка 6078.HK за все время составила -88.42%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6078.HK и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-87.05%
-24.52%
6078.HK
^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности 6078.HK и ^HSI

Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd (6078.HK) имеет более высокую волатильность в 23.55% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что 6078.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
23.55%
9.11%
6078.HK
^HSI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab