PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5SPY.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5SPY.L с XS2D.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both Leveraged Equities funds. 5SPY.L is actively managed, while XS2D.L is passively managed. Over the past 3 years, 5SPY.L returned 55.62%/yr vs 38.35%/yr for XS2D.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. 5SPY.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность 35.46%, что значительно выше, чем у XS2D.L с доходностью 18.65%.

5SPY.L

1 день
0.00%
1 месяц
15.43%
С начала года
35.46%
6 месяцев
32.57%
1 год
116.80%
3 года*
55.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

XS2D.L

1 день
0.01%
1 месяц
6.15%
С начала года
18.65%
6 месяцев
19.08%
1 год
52.88%
3 года*
38.35%
5 лет*
20.41%
10 лет*
24.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и XS2D.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		35.46%1.52%98.06%100.80%-80.81%13.40%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		18.65%26.58%45.65%48.87%-39.09%6.47%

Correlation

The correlation between 5SPY.L and XS2D.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.98

The correlation between 5SPY.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5SPY.L и XS2D.L

Секторы
5SPY.L
XS2D.L

Технологии

36.2%
46.5%

Финансовые услуги

11.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.7%

Здравоохранение

8.4%
11.8%

Промышленность

8.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.6%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
12.9%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

5SPY.L
36.2%
XS2D.L
46.5%

Финансовые услуги

5SPY.L
11.9%
XS2D.L
4.1%

Коммуникационные услуги

5SPY.L
10.9%
XS2D.L
14.0%

Потребительский циклический сектор

5SPY.L
10.1%
XS2D.L
0.7%

Здравоохранение

5SPY.L
8.4%
XS2D.L
11.8%

Промышленность

5SPY.L
8.1%
XS2D.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

5SPY.L
4.9%
XS2D.L
0.6%

Энергетика

5SPY.L
3.5%
XS2D.L

-

Коммунальные услуги

5SPY.L
2.3%
XS2D.L

-

Недвижимость

5SPY.L
1.9%
XS2D.L
12.9%

Сырьевые материалы

5SPY.L
1.8%
XS2D.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPY5SPY.L с SPXL5SPY.L с 2GOO.L5SPY.L с UPRO5SPY.L с 3KOR.L5SPY.L с MRN3.L
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L

Доходность на риск

5SPY.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5SPY.LXS2D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.29

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.11

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.16

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

13.31

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5SPY.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XS2D.L равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5SPY.LXS2D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.81

-0.76

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и XS2D.L

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и XS2D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5SPY.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-59.31%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-16.91%

-25.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.55%

-34.83%

-37.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.11%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.64%

-9.00%

-41.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

4.03%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и XS2D.L

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5SPY.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

6.29%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.00%

17.01%

+22.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.20%

23.39%

+31.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.23%

31.74%

+46.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.23%

32.41%

+45.82%

Сравнение комиссий 5SPY.L и XS2D.L

5SPY.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и XS2D.L

Ни 5SPY.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, 5SPY.L and XS2D.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 5SPY.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 5SPY.L and 0.60% for XS2D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5SPY.L и XS2D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор