PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5SPY.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5SPY.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - 5SPY.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). 5SPY.L is actively managed, while QQQ3.L is passively managed. Over the past 3 years, 5SPY.L returned 55.62%/yr vs 64.10%/yr for QQQ3.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность 35.46%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%.

5SPY.L

1 день
0.00%
1 месяц
15.43%
С начала года
35.46%
6 месяцев
32.57%
1 год
116.80%
3 года*
55.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и QQQ3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		35.46%1.52%98.06%100.80%-80.81%13.40%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%11.10%

Correlation

The correlation between 5SPY.L and QQQ3.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between 5SPY.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPY5SPY.L с SPXL5SPY.L с 2GOO.L5SPY.L с UPRO5SPY.L с 3KOR.L5SPY.L с MRN3.L
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

5SPY.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5SPY.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.63

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.07

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.44

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

10.78

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5SPY.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5SPY.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.82

-0.77

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и QQQ3.L

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, примерно равная максимальной просадке QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5SPY.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-81.35%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-35.92%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.55%

-58.20%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.48%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.64%

-19.62%

-31.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

11.49%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и QQQ3.L

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеют волатильность 15.12% и 14.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5SPY.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

14.73%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.00%

34.78%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.20%

47.01%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.23%

62.24%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.23%

59.91%

+18.32%

Сравнение комиссий 5SPY.L и QQQ3.L

И 5SPY.L, и QQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и QQQ3.L

Ни 5SPY.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 5SPY.L and QQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5SPY.L and QQQ3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

5SPY.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5SPY.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор