PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5SPY.L с LUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5SPY.L с LUK2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) and LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both Leveraged Equities funds. 5SPY.L is actively managed, while LUK2.L is passively managed. Over the past 3 years, 5SPY.L returned 40.49%/yr vs 25.34%/yr for LUK2.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5SPY.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for LUK2.L.

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и LUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5SPY.L торгуется в USD, в то время как LUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у LUK2.L с доходностью 12.79%.

5SPY.L

1 день
-5.63%
1 месяц
-6.35%
6 месяцев
15.79%
С начала года
20.17%
1 год
56.56%
3 года*
40.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

LUK2.L

1 день
0.46%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
7.10%
С начала года
12.79%
1 год
36.40%
3 года*
25.34%
5 лет*
16.78%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и LUK2.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		20.17%1.52%98.06%100.80%-80.81%13.40%
LUK2.L
L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		12.79%54.57%7.98%12.21%-7.34%6.42%

Correlation

The correlation between 5SPY.L and LUK2.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.53

The correlation between 5SPY.L and LUK2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPY5SPY.L с SPXL5SPY.L с 3KOR.L5SPY.L с UPRO5SPY.L с 2GOO.L5SPY.L с MRN3.L
Часто сравнивают с LUK2.L:
LUK2.L с BIOT.LLUK2.L с HTWG.LLUK2.L с ISPY.LLUK2.L с LDGL.LLUK2.L с RTWO.LLUK2.L с AUCO.LLUK2.L с DEL2.L

Доходность на риск

5SPY.L vs. LUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LUK2.L
Ранг доходности на риск LUK2.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUK2.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUK2.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUK2.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUK2.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUK2.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c LUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5SPY.LLUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.50

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.09

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.92

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

5.46

-1.22

5SPY.L vs. LUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа LUK2.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и LUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и LUK2.L

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки LUK2.L в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и LUK2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5SPY.LLUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-64.37%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-18.89%

-23.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.55%

-25.12%

-47.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-6.38%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.75%

-13.04%

-35.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

6.65%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и LUK2.L

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5SPY.LLUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

5.99%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.01%

20.97%

+23.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.89%

24.17%

+33.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.85%

28.28%

+50.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.85%

31.33%

+47.52%

Сравнение комиссий 5SPY.L и LUK2.L

5SPY.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LUK2.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и LUK2.L

Ни 5SPY.L, ни LUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5SPY.L and LUK2.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LUK2.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LUK2.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 5SPY.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 5SPY.L and 0.50% for LUK2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5SPY.L и LUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор