Сравнение LUK2.L с DEL2.L
LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and DEL2.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds from L&G - LUK2.L tracks the FTSE 100 Daily Leveraged Index while DEL2.L tracks the LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUK2.L returned 10.43%/yr vs 12.84%/yr for DEL2.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LUK2.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DEL2.L.
Доходность
Сравнение доходности LUK2.L и DEL2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUK2.L торгуется в GBp, в то время как DEL2.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEL2.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUK2.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у DEL2.L с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции LUK2.L уступали акциям DEL2.L по среднегодовой доходности: 10.43% против 12.84% соответственно.
LUK2.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 10.43%
DEL2.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- -10.26%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам LUK2.L и DEL2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.10% | 43.73% | 9.81% | 6.59% | 3.75% | 34.76% | -30.43% | 32.52% | -20.70% | 22.28% |
DEL2.L L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) | -4.27% | 44.60% | 25.67% | 31.99% | -23.97% | 22.32% | 1.42% | 37.83% | -35.00% | 33.24% |
Correlation
The correlation between LUK2.L and DEL2.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г. | 0.77 |
The correlation between LUK2.L and DEL2.L shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUK2.L vs. DEL2.L — Ранг доходности на риск
LUK2.L
DEL2.L
Сравнение LUK2.L c DEL2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUK2.L | DEL2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.14 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -0.43 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUK2.L и DEL2.L
Максимальная просадка LUK2.L за все время составила -58.84%, что меньше максимальной просадки DEL2.L в -62.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUK2.L и DEL2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUK2.L | DEL2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -62.23% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -27.04% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -28.87% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -46.74% | +21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | -62.23% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -10.59% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -16.01% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 8.64% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUK2.L и DEL2.L
Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) составляет 6.18%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что LUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEL2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUK2.L | DEL2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 9.38% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 27.92% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 32.73% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 34.12% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 35.71% | -6.06% |
Сравнение комиссий LUK2.L и DEL2.L
LUK2.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DEL2.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUK2.L и DEL2.L
Ни LUK2.L, ни DEL2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUK2.L and DEL2.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEL2.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEL2.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for LUK2.L.
LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index, while DEL2.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.50% for LUK2.L and 0.40% for DEL2.L.
Подберите оптимальное распределение для LUK2.L и DEL2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор