Сравнение 5MVW.DE с XDW0.L
5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - 5MVW.DE tracks the MSCI World Energy while XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVW.DE returned 20.31%/yr vs 20.30%/yr for XDW0.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. 5MVW.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.
Доходность
Сравнение доходности 5MVW.DE и XDW0.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5MVW.DE торгуется в EUR, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5MVW.DE показывает доходность 32.79%, а XDW0.L немного ниже – 32.41%.
5MVW.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 32.79%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.89%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
XDW0.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 32.41%
- 6 месяцев
- 29.14%
- 1 год
- 44.93%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 32.79% | 2.17% | 7.57% | 0.01% | 54.20% | 52.29% | -36.78% | 4.54% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 32.42% | 1.05% | 8.84% | 0.58% | 55.34% | 49.64% | -36.13% | 3.71% |
Correlation
The correlation between 5MVW.DE and XDW0.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between 5MVW.DE and XDW0.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5MVW.DE vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
5MVW.DE
XDW0.L
Сравнение 5MVW.DE c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5MVW.DE | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.11 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 10.18 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5MVW.DE | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок 5MVW.DE и XDW0.L
Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -61.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5MVW.DE | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -61.46% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -14.40% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -24.02% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -24.02% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -7.26% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -13.95% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 4.40% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVW.DE и XDW0.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) составляет 6.76%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что 5MVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5MVW.DE | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.89% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 17.29% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 20.54% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 24.32% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 26.25% | +2.95% |
Сравнение комиссий 5MVW.DE и XDW0.L
5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVW.DE и XDW0.L
Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.48% | 3.29% | 3.54% | 3.64% | 3.41% | 3.49% | 5.08% | 0.63% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, 5MVW.DE and XDW0.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
5MVW.DE tracks MSCI World Energy, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for 5MVW.DE and 0.25% for XDW0.L.
Подберите оптимальное распределение для 5MVW.DE и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор