PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVW.DE с NUKL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVW.DE с NUKL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) are both Energy Equities funds - 5MVW.DE tracks the MSCI World Energy while NUKL.DE tracks the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5MVW.DE returned 15.65%/yr vs 41.91%/yr for NUKL.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. 5MVW.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for NUKL.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5MVW.DE и NUKL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5MVW.DE показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у NUKL.DE с доходностью 11.67%.

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—

NUKL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-5.22%
С начала года
11.67%
6 месяцев
4.25%
1 год
49.71%
3 года*
41.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и NUKL.DE

2026 (YTD)202520242023
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%-0.95%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		11.67%51.50%38.03%24.46%

Correlation

The correlation between 5MVW.DE and NUKL.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.24

The correlation between 5MVW.DE and NUKL.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с VOO

Доходность на риск

5MVW.DE vs. NUKL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVW.DE c NUKL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVW.DENUKL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.21

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.81

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.86

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

4.43

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVW.DE vs. NUKL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVW.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа NUKL.DE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVW.DE и NUKL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVW.DENUKL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.21

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.10

-0.65

Просадки

Сравнение просадок 5MVW.DE и NUKL.DE

Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки NUKL.DE в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и NUKL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVW.DENUKL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-37.52%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-27.12%

+12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-37.52%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-12.83%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-7.79%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

11.43%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVW.DE и NUKL.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) составляет 6.76%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что 5MVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVW.DENUKL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

11.05%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

28.97%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

41.82%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

34.24%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

34.24%

-5.04%

Сравнение комиссий 5MVW.DE и NUKL.DE

5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NUKL.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVW.DE и NUKL.DE

Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как NUKL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

5MVW.DE and NUKL.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for NUKL.DE.

5MVW.DE tracks MSCI World Energy, while NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for 5MVW.DE and 0.55% for NUKL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVW.DE и NUKL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор