PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVW.DE с JMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVW.DE с JMLP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - 5MVW.DE tracks the MSCI World Energy while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVW.DE returned 20.31%/yr vs 23.96%/yr for JMLP.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5MVW.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5MVW.DE и JMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5MVW.DE показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и JMLP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%2.88%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%34.66%55.73%7.58%

Correlation

The correlation between 5MVW.DE and JMLP.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.76

The correlation between 5MVW.DE and JMLP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с HYGJMLP.DE с PGXJMLP.DE с IBE.MC

Доходность на риск

5MVW.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVW.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVW.DEJMLP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.30

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.81

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.22

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

6.04

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVW.DE vs. JMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVW.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа JMLP.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVW.DE и JMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVW.DEJMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.30

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.35

-0.90

Просадки

Сравнение просадок 5MVW.DE и JMLP.DE

Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и JMLP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVW.DEJMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-22.29%

-34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.02%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-22.29%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-22.29%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.15%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-5.87%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.05%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVW.DE и JMLP.DE

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеют волатильность 6.76% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVW.DEJMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.65%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

15.30%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

18.80%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

20.38%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

21.66%

+7.54%

Сравнение комиссий 5MVW.DE и JMLP.DE

5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JMLP.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVW.DE и JMLP.DE

Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности JMLP.DE в 2.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

5MVW.DE and JMLP.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.

5MVW.DE tracks MSCI World Energy, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.18% for 5MVW.DE and 0.40% for JMLP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVW.DE и JMLP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор