PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVL.DE с EDM2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVL.DE с EDM2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus while EDM2.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVL.DE returned 17.27%/yr vs 7.59%/yr for EDM2.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 5MVL.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for EDM2.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5MVL.DE и EDM2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5MVL.DE показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у EDM2.DE с доходностью 26.35%.

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—

EDM2.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.82%
С начала года
26.35%
6 месяцев
26.81%
1 год
46.28%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVL.DE и EDM2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%9.29%
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		26.35%19.81%13.36%4.56%-16.00%4.73%7.76%7.05%

Correlation

The correlation between 5MVL.DE and EDM2.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between 5MVL.DE and EDM2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с GQGIXEDM2.DE с SPMOEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с QDVE.DEEDM2.DE с SXRV.DEEDM2.DE с UIMI.DE

Доходность на риск

5MVL.DE vs. EDM2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVL.DE c EDM2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVL.DEEDM2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.63

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
3.50

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.86

4.32

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

15.65

+13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVL.DE vs. EDM2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVL.DE на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа EDM2.DE равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVL.DE и EDM2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVL.DEEDM2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

2.63

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.45

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.34

Просадки

Сравнение просадок 5MVL.DE и EDM2.DE

Максимальная просадка 5MVL.DE за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке EDM2.DE в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVL.DE и EDM2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVL.DEEDM2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-32.32%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.88%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-19.52%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-25.43%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.66%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-11.10%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.01%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVL.DE и EDM2.DE

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что 5MVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDM2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVL.DEEDM2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

7.43%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

15.11%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.92%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.83%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

19.13%

-0.29%

Сравнение комиссий 5MVL.DE и EDM2.DE

5MVL.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EDM2.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVL.DE и EDM2.DE

Ни 5MVL.DE, ни EDM2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 5MVL.DE and EDM2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDM2.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM2.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus, while EDM2.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. Their fees differ too: 0.40% for 5MVL.DE and 0.18% for EDM2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVL.DE и EDM2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор