Сравнение 5HEP.L с USFM.L
5HEP.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Natixis and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5HEP.L returned 3.50%/yr vs 11.61%/yr for USFM.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 5HEP.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for USFM.L.
Доходность
Сравнение доходности 5HEP.L и USFM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5HEP.L показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у USFM.L с доходностью 12.16%.
5HEP.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
USFM.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5HEP.L и USFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEP.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -0.99% | -2.61% | 5.42% | 9.48% | -6.21% | 23.62% | 19.82% | 26.14% | -3.91% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 12.16% | 5.73% | 20.11% | 10.47% | -3.22% | 26.12% | 10.79% | 25.56% | -5.53% |
Correlation
The correlation between 5HEP.L and USFM.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between 5HEP.L and USFM.L has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HEP.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск
5HEP.L
USFM.L
Сравнение 5HEP.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5HEP.L | USFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 4.51 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 16.06 | -13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HEP.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.61 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок 5HEP.L и USFM.L
Максимальная просадка 5HEP.L за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки USFM.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEP.L и USFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HEP.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -27.52% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -5.47% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -17.40% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -17.40% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | 0.00% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.49% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.54% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HEP.L и USFM.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что 5HEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HEP.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.78% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 6.77% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 9.46% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.21% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 15.32% | +0.70% |
Сравнение комиссий 5HEP.L и USFM.L
5HEP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HEP.L и USFM.L
5HEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEP.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.07% | 1.20% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
5HEP.L and USFM.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEP.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Natixis and UBS. Their fees differ too: 0.75% for 5HEP.L and 0.25% for USFM.L.
Подберите оптимальное распределение для 5HEP.L и USFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор