Сравнение 5HEE.DE с XZMD.DE
5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) and XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) are both Large Cap Blend Equities funds - 5HEE.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector while XZMD.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5HEE.DE returned 3.52%/yr vs 18.34%/yr for XZMD.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5HEE.DE charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for XZMD.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5HEE.DE и XZMD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5HEE.DE показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у XZMD.DE с доходностью 9.22%.
5HEE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
XZMD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5HEE.DE и XZMD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 5.36% | -7.39% | 10.30% | 11.99% | -7.93% |
XZMD.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 9.22% | 5.05% | 32.63% | 26.55% | -13.35% |
Correlation
The correlation between 5HEE.DE and XZMD.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between 5HEE.DE and XZMD.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HEE.DE vs. XZMD.DE — Ранг доходности на риск
5HEE.DE
XZMD.DE
Сравнение 5HEE.DE c XZMD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5HEE.DE | XZMD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.90 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 6.69 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5HEE.DE и XZMD.DE
Максимальная просадка 5HEE.DE за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки XZMD.DE в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEE.DE и XZMD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HEE.DE | XZMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -24.74% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -10.73% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.48% | -24.74% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -0.82% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -5.26% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.04% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HEE.DE и XZMD.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что 5HEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HEE.DE | XZMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.31% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 9.29% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 13.16% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 16.12% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.12% | +0.80% |
Сравнение комиссий 5HEE.DE и XZMD.DE
5HEE.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XZMD.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HEE.DE и XZMD.DE
5HEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZMD.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.68% | 0.81% | 0.91% | 0.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
5HEE.DE and XZMD.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.
5HEE.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector, while XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Natixis and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 5HEE.DE and 0.15% for XZMD.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5HEE.DE и XZMD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор