Сравнение 5HEE.DE с OSX2.DE
5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) and OSX2.DE (Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)) are both exchange-traded funds - 5HEE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector, while OSX2.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the US ESG Minimum Variance. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5HEE.DE charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for OSX2.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5HEE.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
5HEE.DE
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
OSX2.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5HEE.DE и OSX2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | -0.31% | -7.39% | 10.30% | 11.99% | -11.48% | 32.30% | 12.99% | 34.06% | -3.75% |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -4.33% | 21.73% | -1.44% | -1.03% | 26.67% | -4.98% | 27.33% | 0.13% |
Correlation
The correlation between 5HEE.DE and OSX2.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between 5HEE.DE and OSX2.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HEE.DE vs. OSX2.DE — Ранг доходности на риск
5HEE.DE
OSX2.DE
Сравнение 5HEE.DE c OSX2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5HEE.DE | OSX2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HEE.DE | OSX2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок 5HEE.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HEE.DE | OSX2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HEE.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HEE.DE | OSX2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | — | — |
Сравнение комиссий 5HEE.DE и OSX2.DE
5HEE.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OSX2.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HEE.DE и OSX2.DE
Ни 5HEE.DE, ни OSX2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5HEE.DE and OSX2.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSX2.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSX2.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.
5HEE.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while OSX2.DE is Large Cap Value Equities. 5HEE.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector, while OSX2.DE tracks US ESG Minimum Variance. Their fees differ too: 0.75% for 5HEE.DE and 0.65% for OSX2.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5HEE.DE и OSX2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор