Сравнение 5HED.L с FEX.L
5HED.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and FEX.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD) are both Large Cap Blend Equities funds. 5HED.L is actively managed, while FEX.L is passively managed. Over the past 5 years, 5HED.L returned 2.88%/yr vs 10.88%/yr for FEX.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 5HED.L и FEX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5HED.L торгуется в USD, в то время как FEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5HED.L показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у FEX.L с доходностью 13.78%.
5HED.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
FEX.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 13.78%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам 5HED.L и FEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 3.15% | 4.27% | 3.80% | 15.96% | -16.20% | 22.01% | 24.02% | 28.11% | -10.96% |
FEX.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | 13.78% | 15.44% | 16.70% | 14.07% | -12.32% | 27.43% | 13.02% | 27.03% | -17.12% |
Correlation
The correlation between 5HED.L and FEX.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between 5HED.L and FEX.L has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HED.L vs. FEX.L — Ранг доходности на риск
5HED.L
FEX.L
Сравнение 5HED.L c FEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5HED.L | FEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 4.36 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 14.14 | -11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5HED.L и FEX.L
Максимальная просадка 5HED.L за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки FEX.L в -38.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HED.L и FEX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HED.L | FEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -38.86% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -5.29% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -20.12% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -21.55% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.76% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -8.50% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.64% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HED.L и FEX.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) имеют волатильность 4.08% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HED.L | FEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.90% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.88% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 12.09% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.00% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.19% | +1.06% |
Сравнение комиссий 5HED.L и FEX.L
И 5HED.L, и FEX.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HED.L и FEX.L
Ни 5HED.L, ни FEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5HED.L and FEX.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5HED.L and FEX.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
They also come from different issuers: Ossiam and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для 5HED.L и FEX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор