PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.L с UC81.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.L с UC81.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 13.33%/yr vs 3.20%/yr for UC81.L. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for UC81.L.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и UC81.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у UC81.L с доходностью 0.48%.

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.78%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

UC81.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.34%
3 года*
2.64%
5 лет*
3.20%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.L и UC81.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		0.48%-0.20%6.44%0.38%4.76%0.32%1.51%2.81%

Correlation

The correlation between 5ESG.L and UC81.L is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L
Часто сравнивают с UC81.L:
UC81.L с LCRP.LUC81.L с CBS5.LUC81.L с FLO5.LUC81.L с ERNA.LUC81.L с EUFM.LUC81.L с IGSD.LUC81.L с ERNU.L

Доходность на риск

5ESG.L vs. UC81.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UC81.L
Ранг доходности на риск UC81.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC81.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC81.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC81.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC81.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC81.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.L c UC81.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.LUC81.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.91

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
1.38

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.16

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.24

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

3.19

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.L vs. UC81.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа UC81.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и UC81.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.LUC81.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.91

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.41

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.43

+0.61

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и UC81.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки UC81.L в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и UC81.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.LUC81.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-14.94%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-4.29%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-8.01%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-14.31%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.57%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.56%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.67%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и UC81.L

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC81.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.LUC81.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.51%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

4.27%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

5.82%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

7.78%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

9.16%

+9.97%

Сравнение комиссий 5ESG.L и UC81.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UC81.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и UC81.L

Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности UC81.L в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.67%5.59%4.77%3.28%1.36%1.58%2.75%2.90%2.20%2.16%1.86%0.84%

Часто задаваемые вопросы

5ESG.L and UC81.L have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.

5ESG.L is categorized as S&P 500, while UC81.L is Corporate Bonds. 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.18% for UC81.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и UC81.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор