Сравнение 5ESG.L с UB82.L
5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while UB82.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 13.33%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.L и UB82.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.L показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у UB82.L с доходностью 0.06%.
5ESG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
UB82.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5ESG.L и UB82.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 9.48% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 15.77% | 14.68% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.06% | 0.56% | 0.48% | -3.11% | -6.16% | -0.72% | 4.31% | 7.18% |
Correlation
The correlation between 5ESG.L and UB82.L is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | -0.16 |
Over the past year, the inverse relationship between 5ESG.L and UB82.L has strengthened: their correlation has moved from -0.16 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESG.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск
5ESG.L
UB82.L
Сравнение 5ESG.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5ESG.L | UB82.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.98 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 2.38 | +12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5ESG.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 0.72 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.01 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.13 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.L и UB82.L
Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки UB82.L в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и UB82.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESG.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -23.85% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -4.86% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -7.79% | -11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -16.39% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -19.18% | +19.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -16.84% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.15% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.L и UB82.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB82.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESG.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.49% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 4.44% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 6.57% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 12.53% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.99% | +3.14% |
Сравнение комиссий 5ESG.L и UB82.L
5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии UB82.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.L и UB82.L
Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности UB82.L в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.62% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% | 0.00% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.10% | 2.20% | 2.52% | 2.82% | 1.33% | 0.99% | 1.81% | 1.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
5ESG.L and UB82.L have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.
5ESG.L is categorized as S&P 500, while UB82.L is Government Bonds. 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.05% for UB82.L.
Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и UB82.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор