Сравнение 5ESG.L с MSEA.L
5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) are both exchange-traded funds - 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while MSEA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for MSEA.L.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.L и MSEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.L показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у MSEA.L с доходностью 7.55%.
5ESG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5ESG.L и MSEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 9.48% | 8.52% |
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
Correlation
The correlation between 5ESG.L and MSEA.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESG.L vs. MSEA.L — Ранг доходности на риск
5ESG.L
MSEA.L
Сравнение 5ESG.L c MSEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5ESG.L | MSEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5ESG.L | MSEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.99 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.L и MSEA.L
Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки MSEA.L в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и MSEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESG.L | MSEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -10.45% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.14% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -2.48% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.L и MSEA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESG.L | MSEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 15.18% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.18% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.18% | +3.95% |
Сравнение комиссий 5ESG.L и MSEA.L
5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MSEA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.L и MSEA.L
Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как MSEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.62% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
5ESG.L and MSEA.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSEA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSEA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.
5ESG.L is categorized as S&P 500, while MSEA.L is Europe Equities. 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while MSEA.L tracks MSCI Europe Index. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.10% for MSEA.L.
Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и MSEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор