PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while CXAP.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 13.33%/yr vs 14.55%/yr for CXAP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у CXAP.L с доходностью 25.34%.

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.78%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
3.12%
С начала года
25.34%
6 месяцев
25.47%
1 год
44.01%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.L и CXAP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%0.04%

Correlation

The correlation between 5ESG.L and CXAP.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.08

The correlation between 5ESG.L and CXAP.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 5ESG.L и CXAP.L

Секторы
5ESG.L
CXAP.L

Технологии

38.6%
32.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.6%

Финансовые услуги

12.0%
12.6%

Здравоохранение

9.3%
6.4%

Промышленность

6.8%
14.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.6%

Энергетика

4.2%
2.9%

Недвижимость

2.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.4%

Коммунальные услуги

0.8%
4.4%

Технологии

5ESG.L
38.6%
CXAP.L
32.6%

Коммуникационные услуги

5ESG.L
14.5%
CXAP.L
10.6%

Финансовые услуги

5ESG.L
12.0%
CXAP.L
12.6%

Здравоохранение

5ESG.L
9.3%
CXAP.L
6.4%

Промышленность

5ESG.L
6.8%
CXAP.L
14.6%

Потребительский защитный сектор

5ESG.L
5.1%
CXAP.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

5ESG.L
4.6%
CXAP.L
10.6%

Энергетика

5ESG.L
4.2%
CXAP.L
2.9%

Недвижимость

5ESG.L
2.2%
CXAP.L
0.2%

Сырьевые материалы

5ESG.L
1.9%
CXAP.L
1.4%

Коммунальные услуги

5ESG.L
0.8%
CXAP.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

5ESG.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.87

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.68

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

7.76

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

20.14

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.76

+0.29

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и CXAP.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, примерно равная максимальной просадке CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-31.30%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-5.75%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-15.43%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-21.53%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.52%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-8.23%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.22%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и CXAP.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 3.46%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.37%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

12.75%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

15.59%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.18%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.05%

+3.08%

Сравнение комиссий 5ESG.L и CXAP.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CXAP.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и CXAP.L

Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CXAP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

5ESG.L and CXAP.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

5ESG.L is categorized as S&P 500, while CXAP.L is Commodities. 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор