PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.DE returned 15.67%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 5ESG.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
5.50%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.70%
1 год
28.65%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
13.91%
С начала года
24.06%
6 месяцев
23.05%
1 год
49.27%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%31.42%24.24%-13.76%43.86%35.05%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%52.12%

Correlation

The correlation between 5ESG.DE and QDVE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.88

The correlation between 5ESG.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

5ESG.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.40

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.10

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.14

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

8.31

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.07

+0.14

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-31.45%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-15.59%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-29.83%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-29.83%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.08%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.80%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

5.91%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) составляет 2.77%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

7.12%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

14.85%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

20.42%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

22.71%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

21.73%

-4.92%

Сравнение комиссий 5ESG.DE и QDVE.DE

5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.DE и QDVE.DE

Ни 5ESG.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5ESG.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.DE.

5ESG.DE is categorized as S&P 500, while QDVE.DE is Technology Equities. 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор