Сравнение 5ESG.DE с EQQQ.DE
5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.DE returned 15.67%/yr vs 18.69%/yr for EQQQ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 5ESG.DE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%.
5ESG.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.18% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 56.24% |
Correlation
The correlation between 5ESG.DE and EQQQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between 5ESG.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESG.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
5ESG.DE
EQQQ.DE
Сравнение 5ESG.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5ESG.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.74 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | 11.10 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5ESG.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESG.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -47.04% | +23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -10.05% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -26.70% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -31.30% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.35% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.39% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.DE и EQQQ.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) составляет 2.77%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESG.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.26% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 10.90% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 15.64% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 19.84% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.65% | -2.84% |
Сравнение комиссий 5ESG.DE и EQQQ.DE
5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.DE и EQQQ.DE
5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
5ESG.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
5ESG.DE is categorized as S&P 500, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор