PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.DE с EQQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.DE с EQQB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while EQQB.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESG.DE returned 18.63%/yr vs 24.52%/yr for EQQB.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 5ESG.DE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for EQQB.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.DE и EQQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у EQQB.DE с доходностью 20.54%.

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.56%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

EQQB.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.95%
3 года*
24.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и EQQB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%31.42%24.24%-5.95%
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		20.54%6.93%33.67%51.27%-17.63%

Correlation

The correlation between 5ESG.DE and EQQB.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between 5ESG.DE and EQQB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с EQQB.DE:
EQQB.DE с EQQQ.DEEQQB.DE с VUSA.DEEQQB.DE с SXRV.DEEQQB.DE с QQQEQQB.DE с XNAS.DEEQQB.DE с SXR8.DEEQQB.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

5ESG.DE vs. EQQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EQQB.DE
Ранг доходности на риск EQQB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQB.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.DE c EQQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.DEEQQB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.39

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.16

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.73

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

11.10

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.DE vs. EQQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQB.DE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.DE и EQQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.DEEQQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.97

+0.24

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.DE и EQQB.DE

Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки EQQB.DE в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и EQQB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.DEEQQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-26.59%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.08%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-26.59%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-6.77%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.39%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.DE и EQQB.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) составляет 2.77%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.DEEQQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.38%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

10.99%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

15.73%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

19.97%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.97%

-3.16%

Сравнение комиссий 5ESG.DE и EQQB.DE

5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EQQB.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.DE и EQQB.DE

Ни 5ESG.DE, ни EQQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5ESG.DE and EQQB.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for EQQB.DE.

5ESG.DE is categorized as S&P 500, while EQQB.DE is Nasdaq-100. 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index, while EQQB.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.DE and 0.30% for EQQB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и EQQB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор