PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.DE с CLOD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.DE с CLOD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and CLOD.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while CLOD.DE is a CLO fund actively managed by Invesco. 5ESG.DE is passively managed, while CLOD.DE is actively managed. Over the past year, 5ESG.DE returned 29.20% vs 3.36% for CLOD.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. 5ESG.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for CLOD.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.DE и CLOD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у CLOD.DE с доходностью 1.69%.

5ESG.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
1.86%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.69%
1 год
29.20%
3 года*
19.28%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—

CLOD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и CLOD.DE

2026 (YTD)2025
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		12.10%3.52%
CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist		1.69%2.73%

Correlation

The correlation between 5ESG.DE and CLOD.DE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с CLOD.DE:
CLOD.DE с SPPC.DECLOD.DE с LAAA.DECLOD.DE с CHSJ.DECLOD.DE с JCL0.DECLOD.DE с JAAE.DECLOD.DE с EAAA.DECLOD.DE с EUCL.DE

Доходность на риск

5ESG.DE vs. CLOD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CLOD.DE
Ранг доходности на риск CLOD.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.DE c CLOD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5ESG.DECLOD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.97

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
7.08

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.02

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

10.57

-6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

49.58

-33.47

5ESG.DE vs. CLOD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.DE на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа CLOD.DE равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.DE и CLOD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.DE и CLOD.DE

Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки CLOD.DE в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и CLOD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.DECLOD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-0.62%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-0.32%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-0.10%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.07%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.DE и CLOD.DE

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.DECLOD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

0.28%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

0.72%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

0.88%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

1.07%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

1.07%

+15.71%

Сравнение комиссий 5ESG.DE и CLOD.DE

5ESG.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CLOD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.DE и CLOD.DE

5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM2025
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%
CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist		3.05%2.56%

Часто задаваемые вопросы

5ESG.DE and CLOD.DE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CLOD.DE.

5ESG.DE is categorized as S&P 500, while CLOD.DE is CLO. Their fees differ too: 0.09% for 5ESG.DE and 0.25% for CLOD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и CLOD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор