PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5ESE.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESE.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc) are both exchange-traded funds - 5ESE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESE.DE returned 16.44%/yr vs 17.41%/yr for FWEA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 5ESE.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESE.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью 10.39%.

5ESE.DE

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
6.14%
С начала года
6.75%
1 год
18.87%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.32%
С начала года
10.39%
1 год
21.37%
3 года*
17.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
5ESE.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc		6.75%15.84%21.80%9.00%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc		10.39%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between 5ESE.DE and FWEA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between 5ESE.DE and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Часто сравнивают с 5ESE.DE:
5ESE.DE с IS31.DE5ESE.DE с SPQH.DE5ESE.DE с B500.DE5ESE.DE с SPQB.DE5ESE.DE с XY7D.DE5ESE.DE с IBCK.DE5ESE.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

5ESE.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESE.DE
Ранг доходности на риск 5ESE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESE.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESE.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5ESE.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.79

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.68

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.58

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

10.49

-1.94

5ESE.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESE.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESE.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESE.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESE.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-17.48%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-8.28%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-17.48%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.04%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-1.85%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.04%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESE.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) составляет 2.90%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что 5ESE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESE.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.09%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.60%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

12.00%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

12.73%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

12.73%

+3.85%

Сравнение комиссий 5ESE.DE и FWEA.DE

5ESE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESE.DE и FWEA.DE

Ни 5ESE.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 5ESE.DE and FWEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 5ESE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

5ESE.DE is categorized as S&P 500, while FWEA.DE is Global Equities. 5ESE.DE tracks S&P 500 ESG Index, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.09% for 5ESE.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор