PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с SPMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500U.L с SPMD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) are both S&P 500 funds - 500U.L tracks the S&P 500 Index while SPMD.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500U.L returned 13.83%/yr vs 8.91%/yr for SPMD.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SPMD.L.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500U.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью 4.17%.

500U.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.61%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.69%

SPMD.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.52%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.16%
1 год
11.62%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500U.L и SPMD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.41%17.98%24.83%26.85%-19.06%30.19%18.05%32.02%-7.35%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		4.17%11.56%18.70%9.87%-10.96%24.92%7.60%30.93%-4.56%

Correlation

The correlation between 500U.L and SPMD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between 500U.L and SPMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 500U.L и SPMD.L

Секторы
500U.L
SPMD.L

Технологии

35.6%
29.0%

Финансовые услуги

11.8%
17.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.9%

Здравоохранение

8.5%
13.3%

Промышленность

8.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.4%

Энергетика

3.5%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

500U.L
35.6%
SPMD.L
29.0%

Финансовые услуги

500U.L
11.8%
SPMD.L
17.8%

Коммуникационные услуги

500U.L
11.2%
SPMD.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

500U.L
10.1%
SPMD.L
6.9%

Здравоохранение

500U.L
8.5%
SPMD.L
13.3%

Промышленность

500U.L
8.3%
SPMD.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

500U.L
4.9%
SPMD.L
10.4%

Энергетика

500U.L
3.5%
SPMD.L
5.2%

Коммунальные услуги

500U.L
2.4%
SPMD.L
2.9%

Недвижимость

500U.L
1.9%
SPMD.L
0.2%

Сырьевые материалы

500U.L
1.8%
SPMD.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX
Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с LGLVSPMD.L с SPYSPMD.L с VTISPMD.L с USMVSPMD.L с CSPX.L

Доходность на риск

500U.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.LSPMD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.36

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.05

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.82

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

7.13

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SPMD.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.LSPMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.36

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.71

+0.52

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и SPMD.L

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и SPMD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500U.LSPMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-33.34%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.23%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-12.11%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-18.68%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.20%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и SPMD.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500U.LSPMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.06%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

5.98%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

8.35%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

12.56%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

14.63%

+3.63%

Сравнение комиссий 500U.L и SPMD.L

500U.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и SPMD.L

500U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Часто задаваемые вопросы

500U.L and SPMD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.

500U.L tracks S&P 500 Index, while SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.20% for SPMD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500U.L и SPMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор