Сравнение 500P.L с VUSA.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while VUSA.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 14.50%/yr vs 14.94%/yr for VUSA.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и VUSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 10.52%.
500P.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам 500P.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 8.20% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.52% | 9.39% | 27.33% | 19.81% | -9.02% | 30.98% | 11.46% |
Correlation
The correlation between 500P.L and VUSA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between 500P.L and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
500P.L
VUSA.L
Сравнение 500P.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500P.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.08 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 15.02 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500P.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и VUSA.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и VUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -25.47% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -7.11% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -20.94% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -20.94% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.23% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.19% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.93% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и VUSA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеют волатильность 2.61% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.63% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.12% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 10.58% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.29% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.64% | -0.57% |
Сравнение комиссий 500P.L и VUSA.L
И 500P.L, и VUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и VUSA.L
500P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, 500P.L and VUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L and VUSA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и VUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор