PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 500P.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 500P.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500P.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 10.52%.


500P.L

1 день
0.21%
1 месяц
5.99%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.52%
1 год
24.77%
3 года*
18.32%
5 лет*
14.50%
10 лет*

VUSA.L

1 день
0.03%
1 месяц
5.52%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.10%
3 года*
19.01%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500P.L и VUSA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
8.20%7.74%28.94%23.30%-12.86%34.04%11.40%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
10.52%9.39%27.33%19.81%-9.02%30.98%11.46%

Correlation

The correlation between 500P.L and VUSA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.97

The correlation between 500P.L and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

500P.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

500P.L
Ранг доходности на риск 500P.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500P.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500P.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500P.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500P.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500P.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина

VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500P.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


500P.LVUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.08

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

15.02

-7.90

500P.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500P.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500P.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


500P.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.06

+0.03

Просадки

Сравнение просадок 500P.L и VUSA.L

Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и VUSA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


500P.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-25.47%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-7.11%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-20.94%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-20.94%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.23%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.19%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.93%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности 500P.L и VUSA.L

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеют волатильность 2.61% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


500P.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.63%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.12%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

10.58%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.29%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.64%

-0.57%

Сравнение комиссий 500P.L и VUSA.L

И 500P.L, и VUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 500P.L и VUSA.L

500P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, 500P.L and VUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500P.L and VUSA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500P.L и VUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор