PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 500P.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 500P.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500P.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500P.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.


500P.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
6.93%
С начала года
7.24%
1 год
17.47%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.74%
10 лет*

SPXS.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
7.38%
С начала года
9.10%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.51%
5 лет*
-54.83%
10 лет*
-27.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500P.L и SPXS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
7.24%7.74%28.94%23.30%-12.86%34.04%11.40%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
9.10%-98.91%27.76%20.65%-8.84%30.87%11.38%

Correlation

The correlation between 500P.L and SPXS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between 500P.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

500P.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

500P.L
Ранг доходности на риск 500P.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500P.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500P.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500P.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500P.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500P.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина

SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500P.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


500P.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.51

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-1.00

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-1.22

+6.24

500P.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500P.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500P.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 500P.L и SPXS.L

Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и SPXS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


500P.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-99.07%

+78.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-99.07%

+88.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-99.07%

+78.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-99.07%

+78.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-98.93%

+97.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.36%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

80.83%

-77.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 500P.L и SPXS.L

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


500P.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.15%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.34%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

99.46%

-87.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

46.94%

-31.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

35.32%

-20.29%

Сравнение комиссий 500P.L и SPXS.L

500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 500P.L и SPXS.L

Ни 500P.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


500P.L and SPXS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.

500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор