Сравнение 500P.L с SPXS.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 12.74%/yr vs -54.83%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.
500P.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам 500P.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 7.24% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 11.38% |
Correlation
The correlation between 500P.L and SPXS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between 500P.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
500P.L
SPXS.L
Сравнение 500P.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500P.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.51 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -1.00 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.22 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и SPXS.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -99.07% | +78.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -99.07% | +88.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -99.07% | +78.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -99.07% | +78.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -98.93% | +97.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -7.36% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 80.83% | -77.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и SPXS.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.15% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 9.34% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 99.46% | -87.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 46.94% | -31.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 35.32% | -20.29% |
Сравнение комиссий 500P.L и SPXS.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и SPXS.L
Ни 500P.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500P.L and SPXS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор