PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 500P.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 500P.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500P.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 9.06%.


500P.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
6.93%
С начала года
7.24%
1 год
17.47%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.74%
10 лет*

SPX5.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.06%
1 год
19.65%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.33%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500P.L и SPX5.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
7.24%7.74%28.94%23.30%-12.86%34.04%11.40%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
9.06%9.34%27.46%19.76%-9.00%30.96%10.90%

Correlation

The correlation between 500P.L and SPX5.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.97

The correlation between 500P.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

500P.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

500P.L
Ранг доходности на риск 500P.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500P.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500P.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500P.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500P.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500P.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина

SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500P.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


500P.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.77

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

9.88

-4.86

500P.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500P.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500P.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 500P.L и SPX5.L

Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и SPX5.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


500P.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-41.23%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-7.07%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-20.90%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-20.90%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.92%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.45%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.98%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 500P.L и SPX5.L

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


500P.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.93%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.80%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

10.97%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.30%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

15.41%

-0.38%

Сравнение комиссий 500P.L и SPX5.L

500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 500P.L и SPX5.L

500P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
0.93%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%0.78%1.19%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, 500P.L and SPX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.

500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and State Street. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.03% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор