Сравнение 500P.L с SPX5.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPX5.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 12.74%/yr vs 13.33%/yr for SPX5.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 9.06%.
500P.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
SPX5.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам 500P.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 7.24% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.34% | 27.46% | 19.76% | -9.00% | 30.96% | 10.90% |
Correlation
The correlation between 500P.L and SPX5.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between 500P.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
500P.L
SPX5.L
Сравнение 500P.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500P.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.77 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 9.88 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и SPX5.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -41.23% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -7.07% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -20.90% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -20.90% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.92% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -7.45% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.98% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и SPX5.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.93% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.80% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 10.97% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.30% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.41% | -0.38% |
Сравнение комиссий 500P.L и SPX5.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и SPX5.L
500P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.93% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 0.78% | 1.19% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, 500P.L and SPX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for 500P.L.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and State Street. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.03% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор