Сравнение 500P.L с IESU.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 500P.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 12.74%/yr vs 22.82%/yr for IESU.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
500P.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам 500P.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 7.24% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | 2.93% |
Correlation
The correlation between 500P.L and IESU.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between 500P.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
500P.L
IESU.L
Сравнение 500P.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500P.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.07 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.01 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и IESU.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -63.88% | +43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -17.34% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -26.36% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -26.36% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -10.65% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -20.50% | +16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 7.16% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и IESU.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 3.56%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.50% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 21.74% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 24.54% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 29.08% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 29.16% | -14.13% |
Сравнение комиссий 500P.L и IESU.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и IESU.L
Ни 500P.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500P.L and IESU.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
500P.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор