PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 500P.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 500P.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500P.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500P.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.


500P.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
6.93%
С начала года
7.24%
1 год
17.47%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.74%
10 лет*

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500P.L и IESU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
7.24%7.74%28.94%23.30%-12.86%34.04%11.40%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%2.93%

Correlation

The correlation between 500P.L and IESU.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.20

The correlation between 500P.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

500P.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

500P.L
Ранг доходности на риск 500P.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500P.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500P.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500P.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500P.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500P.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500P.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


500P.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.07

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

5.01

+0.01

500P.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500P.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500P.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 500P.L и IESU.L

Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


500P.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-63.88%

+43.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-17.34%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-26.36%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-26.36%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-10.65%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-20.50%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

7.16%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 500P.L и IESU.L

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 3.56%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


500P.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.50%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

21.74%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

24.54%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

29.08%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

29.16%

-14.13%

Сравнение комиссий 500P.L и IESU.L

500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 500P.L и IESU.L

Ни 500P.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


500P.L and IESU.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.

500P.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500P.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор