Сравнение 500G.L с BYBG.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds from Amundi - 500G.L tracks the S&P 500 while BYBG.L tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500G.L returned 16.24%/yr vs 13.89%/yr for BYBG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и BYBG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у BYBG.L с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции 500G.L превзошли акции BYBG.L по среднегодовой доходности: 16.24% против 13.89% соответственно.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
BYBG.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам 500G.L и BYBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
BYBG.L Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD | 8.46% | 9.41% | 15.83% | 9.58% | -1.29% | 35.95% | 1.99% | 26.54% | -3.60% | 10.09% |
Correlation
The correlation between 500G.L and BYBG.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between 500G.L and BYBG.L has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. BYBG.L — Ранг доходности на риск
500G.L
BYBG.L
Сравнение 500G.L c BYBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | BYBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.88 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 13.84 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | BYBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.15 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.77 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.68 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и BYBG.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки BYBG.L в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и BYBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | BYBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -35.57% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -4.86% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -20.63% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -20.63% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -35.57% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.68% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.72% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и BYBG.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) имеют волатильность 2.65% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | BYBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.72% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.49% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 11.02% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.15% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 18.02% | -2.48% |
Сравнение комиссий 500G.L и BYBG.L
И 500G.L, и BYBG.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и BYBG.L
Ни 500G.L, ни BYBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500G.L and BYBG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L and BYBG.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
500G.L tracks S&P 500, while BYBG.L tracks S&P 500 Buyback NTR.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и BYBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор