Сравнение 4UBQ.DE с UBUD.DE
4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBQ.DE returned 15.51%/yr vs 24.10%/yr for UBUD.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. 4UBQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4UBQ.DE и UBUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -6.38%.
4UBQ.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
UBUD.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 42.44%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и UBUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 11.15% | 5.39% | 31.02% | 24.03% | -13.92% | 43.62% | 8.66% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -6.38% | 144.52% | 34.69% | 6.34% | 0.11% | -8.41% | -15.97% |
Correlation
The correlation between 4UBQ.DE and UBUD.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBQ.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск
4UBQ.DE
UBUD.DE
Сравнение 4UBQ.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBQ.DE | UBUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.65 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 4.06 | +11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBQ.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.04 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.67 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.26 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок 4UBQ.DE и UBUD.DE
Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и UBUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBQ.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -57.79% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -28.94% | +22.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.35% | -28.94% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -38.21% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.15% | +27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -28.07% | +24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 11.75% | -9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBQ.DE и UBUD.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) составляет 2.81%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что 4UBQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBQ.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 13.71% | -10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 35.92% | -28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 45.63% | -34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 35.68% | -20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 35.58% | -20.19% |
Сравнение комиссий 4UBQ.DE и UBUD.DE
4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UBUD.DE в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и UBUD.DE
4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.59% | 0.40% | 0.56% | 1.74% | 1.12% | 1.15% | 0.44% | 0.42% | 0.48% | 0.46% | 0.43% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
4UBQ.DE and UBUD.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.
4UBQ.DE is categorized as S&P 500, while UBUD.DE is Precious Metals. 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. Their fees differ too: 0.10% for 4UBQ.DE and 0.43% for UBUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4UBQ.DE и UBUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор