PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBP.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4UBP.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE).

4UBP.DE и AW1C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBP.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. AW1C.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500® ESG Elite. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 4UBP.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4UBP.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBP.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc		0.37%-2.18%6.73%5.80%-13.17%6.82%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		-3.47%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%

Доходность по периодам

С начала года, 4UBP.DE показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у AW1C.DE с доходностью -3.47%.

4UBP.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.81%
1 год
-1.40%
3 года*
2.87%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
2.29%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
3.00%
1 год
9.87%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с 4UBP.DE:
4UBP.DE с FSCM.DE4UBP.DE с KLMT.DE4UBP.DE с IS0X.DE4UBP.DE с XCO2.DE4UBP.DE с AW1P.DE4UBP.DE с PLAN.DE4UBP.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Сравнение комиссий 4UBP.DE и AW1C.DE

4UBP.DE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc
4UBP.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

4UBP.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBP.DE
Ранг доходности на риск 4UBP.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBP.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBP.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBP.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBP.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBP.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBP.DEAW1C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.35

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.73

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.60

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

1.20

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBP.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBP.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBP.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBP.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.35

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.66

-0.72

Корреляция

Корреляция между 4UBP.DE и AW1C.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBP.DE и AW1C.DE

Ни 4UBP.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 4UBP.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка 4UBP.DE за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBP.DE и AW1C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

4UBP.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-22.40%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-16.86%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-22.40%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-14.96%

+10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.84%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

8.51%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBP.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) составляет 1.50%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что 4UBP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4UBP.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.35%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

23.29%

-20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

27.78%

-21.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

18.28%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

18.21%

-11.71%