PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBP.DE с FSCM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4UBP.DE с FSCM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE).

4UBP.DE и FSCM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBP.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. FSCM.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 4UBP.DE и FSCM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4UBP.DE и FSCM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBP.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc		0.37%-2.18%6.73%5.80%-13.17%5.82%
FSCM.DE
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD		1.05%-2.57%6.58%5.69%-10.75%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, 4UBP.DE показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FSCM.DE с доходностью 1.05%.

4UBP.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.81%
1 год
-1.40%
3 года*
2.87%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

FSCM.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.22%
1 год
-1.16%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD

Часто сравнивают с 4UBP.DE:
4UBP.DE с KLMT.DE4UBP.DE с XCO2.DE4UBP.DE с IS0X.DE4UBP.DE с AW1P.DE4UBP.DE с PLAN.DE4UBP.DE с 4UBF.DE4UBP.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с FSCM.DE:
FSCM.DE с XCO2.DEFSCM.DE с FUSA.DEFSCM.DE с KLMT.DEFSCM.DE с FESD.DEFSCM.DE с IS0X.DEFSCM.DE с FEUR.DEFSCM.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий 4UBP.DE и FSCM.DE

4UBP.DE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FSCM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSCM.DE
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD
4UBP.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

4UBP.DE vs. FSCM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBP.DE
Ранг доходности на риск 4UBP.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBP.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBP.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBP.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBP.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSCM.DE
Ранг доходности на риск FSCM.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCM.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBP.DE c FSCM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBP.DEFSCM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

-0.14

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.13

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.20

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

-0.47

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBP.DE vs. FSCM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBP.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FSCM.DE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBP.DE и FSCM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBP.DEFSCM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.13

-0.18

Корреляция

Корреляция между 4UBP.DE и FSCM.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBP.DE и FSCM.DE

4UBP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.

TTM20252024202320222021
4UBP.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCM.DE
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD		5.12%4.41%4.65%4.31%2.84%0.93%

Просадки

Сравнение просадок 4UBP.DE и FSCM.DE

Максимальная просадка 4UBP.DE за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки FSCM.DE в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBP.DE и FSCM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

4UBP.DEFSCM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-12.64%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-5.83%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-12.64%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-3.86%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.68%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.47%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBP.DE и FSCM.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE) имеют волатильность 1.50% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4UBP.DEFSCM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.53%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.48%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

8.26%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

6.88%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

6.88%

-0.38%