PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBP.DE с IS0X.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4UBP.DE с IS0X.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE).

4UBP.DE и IS0X.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBP.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. IS0X.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate. Фонд был запущен 24 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 4UBP.DE и IS0X.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4UBP.DE и IS0X.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBP.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc		0.37%-2.18%6.73%5.80%-13.17%3.83%-2.06%
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		0.29%-2.16%7.10%5.53%-11.18%4.80%-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, 4UBP.DE показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у IS0X.DE с доходностью 0.29%.

4UBP.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.81%
1 год
-1.40%
3 года*
2.87%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

IS0X.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.83%
1 год
-1.38%
3 года*
3.02%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с 4UBP.DE:
4UBP.DE с FSCM.DE4UBP.DE с KLMT.DE4UBP.DE с XCO2.DE4UBP.DE с AW1P.DE4UBP.DE с PLAN.DE4UBP.DE с 4UBF.DE4UBP.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с IS0X.DE:
IS0X.DE с SPSBIS0X.DE с KLMT.DEIS0X.DE с XCO2.DEIS0X.DE с FSCM.DEIS0X.DE с PLAN.DEIS0X.DE с EUNL.DEIS0X.DE с IS3N.DE

Сравнение комиссий 4UBP.DE и IS0X.DE

4UBP.DE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IS0X.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
4UBP.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

4UBP.DE vs. IS0X.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBP.DE
Ранг доходности на риск 4UBP.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBP.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBP.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBP.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBP.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IS0X.DE
Ранг доходности на риск IS0X.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0X.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0X.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0X.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0X.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0X.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBP.DE c IS0X.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBP.DEIS0X.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

-0.23

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.26

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.18

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

-0.48

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBP.DE vs. IS0X.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBP.DE на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0X.DE равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBP.DE и IS0X.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBP.DEIS0X.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.38

-0.44

Корреляция

Корреляция между 4UBP.DE и IS0X.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBP.DE и IS0X.DE

4UBP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBP.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		4.29%4.22%3.80%3.35%2.65%2.03%2.45%2.68%2.59%2.64%2.57%2.61%

Просадки

Сравнение просадок 4UBP.DE и IS0X.DE

Максимальная просадка 4UBP.DE за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки IS0X.DE в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBP.DE и IS0X.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

4UBP.DEIS0X.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-13.65%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-5.50%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-13.05%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.04%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.62%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.77%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBP.DE и IS0X.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) имеют волатильность 1.50% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4UBP.DEIS0X.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.55%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.06%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

6.00%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

6.47%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

6.59%

-0.09%