Сравнение 4UBI.DE с UBU7.DE
4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - 4UBI.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UBU7.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBI.DE returned 12.60%/yr vs 12.72%/yr for UBU7.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 4UBI.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4UBI.DE и UBU7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4UBI.DE показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у UBU7.DE с доходностью 10.81%.
4UBI.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
UBU7.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и UBU7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 14.39% | -1.05% | 26.19% | 28.05% | -21.21% | 43.58% | 18.50% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 10.81% | 7.95% | 25.92% | 19.97% | -13.95% | 32.24% | 18.46% |
Correlation
The correlation between 4UBI.DE and UBU7.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г. | 0.93 |
The correlation between 4UBI.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBI.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск
4UBI.DE
UBU7.DE
Сравнение 4UBI.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBI.DE | UBU7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.58 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 14.23 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBI.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.14 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.82 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок 4UBI.DE и UBU7.DE
Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и UBU7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBI.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -33.84% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -6.61% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.63% | -21.69% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -21.69% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.31% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -4.24% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 1.66% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBI.DE и UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что 4UBI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBI.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.57% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.61% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 11.04% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 14.11% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.11% | +3.71% |
Сравнение комиссий 4UBI.DE и UBU7.DE
4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBI.DE и UBU7.DE
4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.13% | 1.43% | 1.22% | 1.31% | 1.52% | 0.90% | 1.28% | 1.54% | 1.43% | 1.58% | 2.00% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
4UBI.DE and UBU7.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.
4UBI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while UBU7.DE is Global Equities. 4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UBU7.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.19% for 4UBI.DE and 0.10% for UBU7.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4UBI.DE и UBU7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор