PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 4UBH.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 4UBH.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBH.DE показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.


4UBH.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.00%
1 год
17.98%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.81%
10 лет*

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBH.DE и IUSD.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc
9.92%1.56%23.21%25.08%-20.30%31.51%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
20.34%6.31%11.81%63.24%2.81%1.82%

Correlation

The correlation between 4UBH.DE and IUSD.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.62

Over the past year, 4UBH.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

4UBH.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

4UBH.DE
Ранг доходности на риск 4UBH.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBH.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


4UBH.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

7.08

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

22.57

-16.16

4UBH.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBH.DE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IUSD.DE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBH.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


4UBH.DEIUSD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.74

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.14

Просадки

Сравнение просадок 4UBH.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -23.65%, примерно равная максимальной просадке IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и IUSD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


4UBH.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-23.82%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-4.81%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-22.97%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-22.97%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-3.61%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.51%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBH.DE и IUSD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


4UBH.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.98%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.09%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.41%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

23.09%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

16.93%

-1.73%

Сравнение комиссий 4UBH.DE и IUSD.DE

4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBH.DE и IUSD.DE

4UBH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, 4UBH.DE and IUSD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 4UBH.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBH.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

4UBH.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for 4UBH.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBH.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор