Сравнение 4UBH.DE с IUSD.DE
4UBH.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - 4UBH.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBH.DE returned 10.81%/yr vs 19.36%/yr for IUSD.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 4UBH.DE charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4UBH.DE и IUSD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4UBH.DE показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.
4UBH.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам 4UBH.DE и IUSD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4UBH.DE UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 9.92% | 1.56% | 23.21% | 25.08% | -20.30% | 31.51% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% |
Correlation
The correlation between 4UBH.DE and IUSD.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, 4UBH.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBH.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск
4UBH.DE
IUSD.DE
Сравнение 4UBH.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBH.DE | IUSD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 7.08 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 22.57 | -16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBH.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.74 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок 4UBH.DE и IUSD.DE
Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -23.65%, примерно равная максимальной просадке IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и IUSD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBH.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -23.82% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -4.81% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -22.97% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -22.97% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -3.61% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.51% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBH.DE и IUSD.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBH.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.98% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.09% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 12.41% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 23.09% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.93% | -1.73% |
Сравнение комиссий 4UBH.DE и IUSD.DE
4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBH.DE и IUSD.DE
4UBH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBH.DE UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, 4UBH.DE and IUSD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 4UBH.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBH.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
4UBH.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for 4UBH.DE and 0.60% for IUSD.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4UBH.DE и IUSD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор