PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBH.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBH.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBH.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - 4UBH.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBH.DE returned 10.81%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 4UBH.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBH.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBH.DE показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.

4UBH.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.00%
1 год
17.98%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBH.DE и F50A.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		9.92%1.56%23.21%25.08%-20.30%31.51%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%26.31%

Correlation

The correlation between 4UBH.DE and F50A.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between 4UBH.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с 4UBH.DE:
4UBH.DE с URTH4UBH.DE с AW10.DE4UBH.DE с ASCH.DE4UBH.DE с 4UBF.DE4UBH.DE с UIQ4.DE4UBH.DE с 4UBQ.DE4UBH.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

4UBH.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBH.DE
Ранг доходности на риск 4UBH.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBH.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBH.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.17

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.05

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.66

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

14.61

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBH.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBH.DE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа F50A.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBH.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBH.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.17

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Просадки

Сравнение просадок 4UBH.DE и F50A.DE

Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBH.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-32.88%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.62%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-21.49%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-21.49%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.72%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.66%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBH.DE и F50A.DE

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBH.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.63%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.95%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

11.18%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.60%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

17.70%

-2.50%

Сравнение комиссий 4UBH.DE и F50A.DE

4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBH.DE и F50A.DE

Ни 4UBH.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4UBH.DE and F50A.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBH.DE.

4UBH.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for 4UBH.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBH.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор