Сравнение 4GLD.DE с OXY
4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while OXY (Occidental Petroleum Corporation) is a stock. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.28%/yr vs -0.38%/yr for OXY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и OXY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как OXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OXY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 40.93%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 12.28% против -0.38% соответственно.
4GLD.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 12.28%
OXY
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- -0.38%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -2.63% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 7.12% | 4.03% | 13.03% | 21.27% | 3.19% | -1.67% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 40.93% | -25.04% | -10.36% | -6.95% | 132.68% | 80.26% | -60.21% | -26.66% | -8.97% | -4.85% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and OXY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.06 |
The correlation between 4GLD.DE and OXY shifts across timeframes, from 0.02 (10 years) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. OXY — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
OXY
Сравнение 4GLD.DE c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 2.87 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и OXY
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -88.35% | +51.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | -22.14% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -48.87% | +27.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -55.49% | +33.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | -88.35% | +66.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -31.47% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -23.69% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 10.19% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и OXY
Текущая волатильность для Xetra-Gold (4GLD.DE) составляет 6.93%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 10.24% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 28.72% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 35.84% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 40.06% | -23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 49.24% | -34.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и OXY
4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.77% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and OXY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор