PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с IUST.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с IUST.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) and IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IUST.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.28%/yr vs 2.20%/yr for IUST.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.10%/yr for IUST.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и IUST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у IUST.DE с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции IUST.DE по среднегодовой доходности: 12.28% против 2.20% соответственно.

4GLD.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.59%
1 год
23.16%
3 года*
26.47%
5 лет*
18.62%
10 лет*
12.28%

IUST.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.82%
1 год
4.81%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.71%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и IUST.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		-2.63%49.32%34.57%9.33%7.12%4.03%13.03%21.27%3.19%-1.67%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.64%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.86%0.99%11.24%3.25%-9.33%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and IUST.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.26

The correlation between 4GLD.DE and IUST.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с MINT

Доходность на риск

4GLD.DE vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4GLD.DEIUST.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.77

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.14

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.14

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

2.97

+0.44

4GLD.DE vs. IUST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа IUST.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и IUST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и IUST.DE

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки IUST.DE в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и IUST.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DEIUST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-19.93%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.73%

-4.00%

-17.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-10.75%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-15.19%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.73%

-15.81%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.44%

-7.98%

-11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-6.76%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

1.53%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и IUST.DE

Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DEIUST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

0.85%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

4.03%

+16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

5.92%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

8.28%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

7.99%

+6.57%

Сравнение комиссий 4GLD.DE и IUST.DE

4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IUST.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и IUST.DE

Ни 4GLD.DE, ни IUST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and IUST.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for IUST.DE.

4GLD.DE is categorized as Gold, while IUST.DE is Inflation-Protected Bonds. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and iShares. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.10% for IUST.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и IUST.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор