PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с CD91.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с CD91.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) and CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) are both Gold funds - 4GLD.DE tracks the LBMA Gold Price while CD91.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 13.36%/yr vs 12.49%/yr for CD91.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for CD91.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и CD91.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у CD91.DE с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции CD91.DE по среднегодовой доходности: 13.36% против 12.49% соответственно.

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%

CD91.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.09%
6 месяцев
9.63%
1 год
66.70%
3 года*
40.18%
5 лет*
20.17%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и CD91.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		2.09%132.40%20.73%2.42%-1.60%-8.06%15.38%49.81%-12.27%-11.24%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and CD91.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2010 г.

0.69

The correlation between 4GLD.DE and CD91.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с XGLS.L
Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с GDXCD91.DE с BNKE.LCD91.DE с PLTRCD91.DE с SPMOCD91.DE с IAUCD91.DE с 8PSE.DECD91.DE с GLD

Доходность на риск

4GLD.DE vs. CD91.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c CD91.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4GLD.DECD91.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.60

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.06

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.49

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

6.17

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4GLD.DE vs. CD91.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CD91.DE равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и CD91.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4GLD.DECD91.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.58

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.36

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.09

+0.56

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и CD91.DE

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CD91.DE в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и CD91.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DECD91.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-80.32%

+43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-27.16%

+10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-27.16%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-39.56%

+23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.23%

-55.46%

+37.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-23.41%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-46.60%

+34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

10.95%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и CD91.DE

Текущая волатильность для Xetra-Gold (4GLD.DE) составляет 5.09%, в то время как у Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD91.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DECD91.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

13.40%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

33.89%

-13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

42.29%

-19.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

34.31%

-18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

34.40%

-20.03%

Сравнение комиссий 4GLD.DE и CD91.DE

4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CD91.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и CD91.DE

4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.13%0.14%0.31%2.37%1.05%0.46%0.14%0.30%0.00%0.57%

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and CD91.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.

4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and Amundi. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.65% for CD91.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и CD91.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор