PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 4BRZ.DE с FLXB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4BRZ.DE с FLXB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

4BRZ.DE (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)) and FLXB.DE (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) are both Latin America Equities funds - 4BRZ.DE tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while FLXB.DE tracks the FTSE Brazil 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4BRZ.DE returned 5.69%/yr vs 6.62%/yr for FLXB.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. 4BRZ.DE charges 0.31%/yr vs 0.19%/yr for FLXB.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4BRZ.DE и FLXB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4BRZ.DE торгуется в USD, в то время как FLXB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4BRZ.DE показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у FLXB.DE с доходностью 16.49%.

4BRZ.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
8.01%
С начала года
12.28%
1 год
34.08%
3 года*
9.60%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

FLXB.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
11.33%
С начала года
16.49%
1 год
37.05%
3 года*
11.29%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4BRZ.DE и FLXB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
4BRZ.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)		12.28%48.47%-29.92%32.87%14.05%-19.58%-19.46%15.73%
FLXB.DE
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		16.49%45.63%-28.07%32.99%12.27%-18.31%-19.16%0.27%

Correlation

The correlation between 4BRZ.DE and FLXB.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.96

The correlation between 4BRZ.DE and FLXB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Часто сравнивают с 4BRZ.DE:
4BRZ.DE с SXR8.DE4BRZ.DE с DBX3.DE4BRZ.DE с LBRA.DE4BRZ.DE с EUNL.DE4BRZ.DE с QDVE.DE4BRZ.DE с IUSC.DE4BRZ.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с FLXB.DE:
FLXB.DE с EWZFLXB.DE с FLXX.DEFLXB.DE с FLXU.DEFLXB.DE с AMEL.DEFLXB.DE с DBX3.DEFLXB.DE с IQQB.DEFLXB.DE с FLRA.DE

Доходность на риск

4BRZ.DE vs. FLXB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4BRZ.DE
Ранг доходности на риск 4BRZ.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4BRZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4BRZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4BRZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4BRZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4BRZ.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FLXB.DE
Ранг доходности на риск FLXB.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXB.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXB.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXB.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXB.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXB.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4BRZ.DE c FLXB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4BRZ.DEFLXB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.48

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.05

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.05

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

5.18

-0.67

4BRZ.DE vs. FLXB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4BRZ.DE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXB.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4BRZ.DE и FLXB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4BRZ.DE и FLXB.DE

Максимальная просадка 4BRZ.DE за все время составила -57.20%, примерно равная максимальной просадке FLXB.DE в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4BRZ.DE и FLXB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4BRZ.DEFLXB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.20%

-56.66%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-17.95%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.79%

-28.67%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-31.86%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-13.81%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-19.07%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

7.14%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности 4BRZ.DE и FLXB.DE

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FLXB.DE) имеют волатильность 4.56% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4BRZ.DEFLXB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.64%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

19.14%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

25.00%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

27.03%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.09%

32.21%

+0.88%

Сравнение комиссий 4BRZ.DE и FLXB.DE

4BRZ.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FLXB.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4BRZ.DE и FLXB.DE

Ни 4BRZ.DE, ни FLXB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 4BRZ.DE and FLXB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.31% for 4BRZ.DE.

4BRZ.DE tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while FLXB.DE tracks FTSE Brazil 30/18 Capped. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.31% for 4BRZ.DE and 0.19% for FLXB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4BRZ.DE и FLXB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор